آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان

آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان

چکیده مقاله آزمون استقلال سری زمانی   :

در تحلیل سری‌های زمانی، بهتر است قبل از هرگونه تحلیلی، وابستگی داده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اگر داده‌ها از یکدیگر مستقل باشند، برازش مدل‌های متداول سری زمانی که مبتنی بر اصولی چون مانایی و وابستگی داده‌های زمانی است، اعتباری نخواهد داشت. ملاک واگرایی توان در سال‌های اخیر، اغلب برای آزمون نیکویی برازش مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله با تشکیل بردارهای مجاور ‎m‎تایی و استفاده از نمادسازی جایگشت، آزمونی مبتنی بر ملاک واگرایی توان برای بررسی استقلال سری‌های زمانی معرفی می‌شود که به پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بستگی دارند.

پس از بدست آوردن توزیع حدی آماره آزمون، با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی، خطای نوع اول و توان آزمون برای برخی از حالت‌های خاص پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بدست می‌آید. به وسیله نتایج شبیه‌سازی نشان داده می‌شود که برای حجم نمونه نسبتا بزرگ به ازای تمامی مقادیر پارامتر کنترل کننده نوع آزمون خطای نوع اول آزمون به سطح اسمی آن نزدیک می‌شود و آزمون‌های خی-دو اصلاح شده، نسبت درستنمایی اصلاح شده و فریمن-توکی بیشترین توان را دارند.

پژوهشگران عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر راجب موضوع سری زمانی کلیک کنید .

Abstract of Time Series Independence Test Article

In time series analysis, it is better to examine the data dependence before any analysis. Because if the data are independent of each other, the fitting of conventional time series models based on principles such as the meaning and dependence of the time data will not be valid. The criterion of power divergence in recent years has often been used to test the goodness of fit. In this paper, by forming adjacent m-vectors and using permutation notation, a test based on the power divergence criterion is introduced to examine the independence of time series that depend on the control parameter of the test type.

After obtaining the limit distribution of test statistics, using a simulation study, the first type error and test power for some special cases, the control type control parameter is obtained. The simulation results show that for a relatively large sample size, for all values ​​of the control type parameter of the type 1 test, the error of the first type of test approaches its nominal level and the modified X-2 tests, the modified likelihood ratio and the Freeman-Tukey maximum power. Have.

نویسندگان

• عماد اشتری نژاد
• یدالله واقعی
• غلامرضا محتشمی برزادران
•  حمیدرضا نیلی ثانی
•  هادی علیزاده نوقابی

پژوهشگران عزیز جهت مشاهده دیگر مقالات جناب یدالله واقعی کلیک کنید .

پژوهشگران عزیز جهت مشاهده دیگر مقالات جناب غلامرضا محتشمی برزادران کلیک کنید .

منبع: http://jss.irstat.ir

برای دانلود مقاله آزمون استقلال سری زمانی    که به صورت رایگان در اختیار شما پژوهشگر عزیز قرار می گیرد ابتدا به سبد خرید اضافه کنید و سپس مقاله را دانلود نمایید.