مقاله آماری خسارت‌های دارای توزیع پارتو در مدل‌های مخاطره شرکت بیمه

مقاله آماری نقدی بر استفاده از خسارت‌های دارای توزیع پارتو در مدل‌های مخاطره شرکت بیمه

چکیده مقاله آماری خسارت‌های دارای توزیع پارتو :

در این مقاله، نشان داده می‌شود که استفاده از خسارت‌های دارای توزیع پارتو برای محاسبه احتمالات ورشکستگی می‌تواند به ضرر مدیران شرکت بیمه باشد. با محاسبه خطای نسبی این خسارت‌ها، نشان داده می‌شود که برآورد میانگین خسارت‌ها برآوردی مناسب در مدل‌های مخاطره بیمه نخواهد بود. خواهیم دید که وجود خسارت‌های دارای توزیع پارتو در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت، ممکن است به ضرر بیمه‌گذاران شرکت باشد. همچنین در این سبد بیمه، با محاسبه امید شرطی متغیر تصادفی اندازه خسارت، نشان داده می‌شود که استفاده از خسارت‌های دارای توزیع پارتو، مناسب در برآورد خسارت‌ها نیست. با روش شبیه‌سازی، برآورد امید شرطی متغیر تصادفی اندازه خسارت برای برخی از توزیع‌های آماری محاسبه می‌شود. نتایج با مثال‌های واقعی بررسی می‌شوند.

Abstract of statistical article of damages with Pareto distribution

In this article, it is shown that using Pareto distribution damages to calculate the probability of bankruptcy can be to the detriment of insurance company managers. By calculating the relative error of these losses, it is shown that estimating the average losses will not be an appropriate estimate in insurance risk models. We will see that the existence of damages with Pareto distribution in the excess reinsurance reinsurance model may be to the detriment of the company’s insurers. Also in this insurance portfolio, by calculating the conditional expectation of the random variable of the amount of damages, it is shown that the use of damages with Pareto distribution is not appropriate in estimating damages. Using the simulation method, the conditional estimate of the random variable of damage size is calculated for some statistical distributions. The results are checked with real examples.

نویسندگان

• زهرا رنگینیان

• مائده به فروز

• ابوذر بازیاری

پژوهشگران عزیز جهت مشاهده دیگر مقالات جناب ابوذر بازیاری کلیک کنید .

منبع: http://jss.irstat.ir

برای دانلود مقاله آماری خسارت‌های دارای توزیع پار تو که به صورت رایگان در اختیار شما پژوهشگر عزیز قرار میگیرد ابتدا به سبد خرید اضافه کنید و سپس مقاله را دانلود نمایید.