یونی تحلیل یونی تحلیل
  • خانه
  • فروشگاه
  • درباره ما
  • وبلاگ
  • نمونه کار
  • حساب من
تماس با ما : 09199551777
0
یونی تحلیل یونی تحلیل
0
  • خانه
  • فروشگاه
  • درباره ما
  • وبلاگ
  • نمونه کار
  • حساب من
سبد خرید من (0 )

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه مقالات آماری آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان
آزمون استقلال سری زمانی مبتنی

موجود در انبار

آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان

350 تا فروخته شده در 21 ساعت قبل

0 تومان

- +
افزودن به علاقه مندی ها افزودن برای مقایسه
  • آمار :11 بازدید کننده در حال حاضر
دسته: مقالات آماری برچسب: آزمون استقلال, آزمون استقلال سری زمانی, آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان, جدیدترین مقالات آماری, دانلود pdf آماری, دانلود مقالات آماری, دانلود مقالات رایگان, سری زمانی, متغیرهای تصادفی m‎-وابسته, مقالات رایگان آماری, مقاله آماری, مقاله آماری در سایت یونی تحلیل, واگرایی توان
اشتراک گذاری:
  • توضیحات
  • نظرات (0)

توضیحات

آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان

 

چکیده مقاله آزمون استقلال سری زمانی   :

در تحلیل سری‌های زمانی، بهتر است قبل از هرگونه تحلیلی، وابستگی داده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اگر داده‌ها از یکدیگر مستقل باشند، برازش مدل‌های متداول سری زمانی که مبتنی بر اصولی چون مانایی و وابستگی داده‌های زمانی است، اعتباری نخواهد داشت. ملاک واگرایی توان در سال‌های اخیر، اغلب برای آزمون نیکویی برازش مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله با تشکیل بردارهای مجاور ‎m‎تایی و استفاده از نمادسازی جایگشت، آزمونی مبتنی بر ملاک واگرایی توان برای بررسی استقلال سری‌های زمانی معرفی می‌شود که به پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بستگی دارند.

پس از بدست آوردن توزیع حدی آماره آزمون، با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی، خطای نوع اول و توان آزمون برای برخی از حالت‌های خاص پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بدست می‌آید. به وسیله نتایج شبیه‌سازی نشان داده می‌شود که برای حجم نمونه نسبتا بزرگ به ازای تمامی مقادیر پارامتر کنترل کننده نوع آزمون خطای نوع اول آزمون به سطح اسمی آن نزدیک می‌شود و آزمون‌های خی-دو اصلاح شده، نسبت درستنمایی اصلاح شده و فریمن-توکی بیشترین توان را دارند.

پژوهشگران عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر راجب موضوع سری زمانی کلیک کنید .

Abstract of Time Series Independence Test Article

In time series analysis, it is better to examine the data dependence before any analysis. Because if the data are independent of each other, the fitting of conventional time series models based on principles such as the meaning and dependence of the time data will not be valid. The criterion of power divergence in recent years has often been used to test the goodness of fit. In this paper, by forming adjacent m-vectors and using permutation notation, a test based on the power divergence criterion is introduced to examine the independence of time series that depend on the control parameter of the test type.

After obtaining the limit distribution of test statistics, using a simulation study, the first type error and test power for some special cases, the control type control parameter is obtained. The simulation results show that for a relatively large sample size, for all values ​​of the control type parameter of the type 1 test, the error of the first type of test approaches its nominal level and the modified X-2 tests, the modified likelihood ratio and the Freeman-Tukey maximum power. Have.

نویسندگان

  • عماد اشتری نژاد
  • یدالله واقعی
  • غلامرضا محتشمی برزادران
  •  حمیدرضا نیلی ثانی
  •  هادی علیزاده نوقابی

پژوهشگران عزیز جهت مشاهده دیگر مقالات جناب یدالله واقعی کلیک کنید .

پژوهشگران عزیز جهت مشاهده دیگر مقالات جناب غلامرضا محتشمی برزادران کلیک کنید .

منبع: http://jss.irstat.ir

برای دانلود مقاله آزمون استقلال سری زمانی    که به صورت رایگان در اختیار شما پژوهشگر عزیز قرار می گیرد ابتدا به سبد خرید اضافه کنید و سپس مقاله را دانلود نمایید.

 

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان” لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

  • برآوردیابی پارامترهای مدل‌های خطی مشاهده سریع
    افزودن به علاقه مندی ها

    برآوردیابی پارامترهای مدل‌های خطی دو مرحله‌ای منظم

    0 تومان
  • تحلیل استوار واریانس مشاهده سریع
    افزودن به علاقه مندی ها

    مقاله آماری تحلیل استوار واریانس بر اساس توزیع جایگشتی میانگین پیراسته

    0 تومان
  • تحلیل بیزی مدل فضایی گاوسی مشاهده سریع
    افزودن به علاقه مندی ها

    مقاله آماری تحلیل بیزی مدل فضایی گاوسی با خطای اندازه‌گیری در پیش‌گوها

    0 تومان
  • برآورد آنتروپی با روش‌ بوت‌استرپ مشاهده سریع
    افزودن به علاقه مندی ها

    مقاله آماری (برآورد آنتروپی با روش‌های بوت‌استرپ و جک‌نایف و کاربرد آن در آزمون نرمال بودن)

    0 تومان

آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان

0 تومان

افزودن به سبد خرید

تهران – خیابان ولی عصر
ایمیل: unitahlil@gmail.com
تلفن: 09199551777

درباره ما

  • قوانین و مقررات
  • شرایط ارسال
  • حریم خصوصی

خدمات

  • درباره ما
  • نمونه کار ها
  • تماس با ما

شبکه های اجتماعی

اینستاگرام ما

تلگرام ما

لینکدین

توییتر

آپارات