مقاله آماری برآورد پارامترهای فرآیند پواسون مرکب دومتغیرۀ دوره‌ای به روش استنباط حاشیه‌ای

مقاله آماری برآورد پارامترها فرآیند پواسون مرکب دومتغیرۀ دوره‌ای به روش استنباط حاشیه‌ای

چکیده مقاله آماری برآورد پارامترهای فرآیند پواسون مرکب :

فرآیند پواسون مرکب دومتغیره ناهمگن با تابع شدت دوره‌ای کوتاه مدت برای مدل‌بندی پیشامدهایی که فراوانی وقوع آنها دارای الگوی فصلی یا روند دوره‌ای است به کار می‌رود. در این مقاله ضمن معرفی دقیق فرآیند فوق، برای توصیف ساختار همبستگی بین جهش‌های فرآیند از مفصل لوی استفاده می‌شود. سپس روش استنباط حاشیه‌ای برای برآورد پارامترهای مدل معرفی می‌گردد. در پایان با ذکر مثالی عددی از داده‌های بیمۀ اتومبیل، با روش فوق فرآیند پواسون مرکب دومتغیره دوره‌ای کوتاه مدت به داده‌ها برازش داده شده و نتایج آن با روش ماکسیمم درستنمایی مقایسه می‌گردد. با نتایج حاصل شده از آزمون نیکویی برازش نشان داده می‌شود که مدل فوق به خوبی داده‌های مورد نظر را توصیف.

پژوهشگران عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر راجب موضوع پواسون کلیک کنید .

چکیده لاتین مقاله آماری برآورد پارامترهای فرآیند پواسون مرکب :

Statistical paper Estimation of composite Poisson process parameters:

Heterogeneous combined Poisson process with short-term periodic intensity function is used to model events whose frequency of occurrence has a seasonal pattern or periodic trend. In this paper, while introducing the above process in detail, the Levy joint is used to describe the correlation structure between process mutations. Then the marginal inference method for estimating the model parameters is introduced. Finally, by mentioning a numerical example of car insurance data, the Poisson process of short-term bivariate composite process is fitted to the data and the results are compared with the maximum likelihood method. The results of the goodness-of-fit test show that the above model describes the data well.

نویسندگان

• علی سخایی

• پرویز نصیری

پژوهشگران عزیز جهت مشاهده دیگر مقالات جناب پرویز نصیری کلیک کنید .

منبع: http://jss.irstat.ir

برای دانلود مقاله آماری برآورد پارامترها فرآیند پواسون مرکب که به صورت رایگان در اختیار شما پژوهشگر عزیز قرار میگیرد ابتدا به سبد خرید اضافه کنید و سپس مقاله را دانلود نمایید.