مقاله آماری برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف

مقاله آماری برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف

چکیده مقاله آماری برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف :

در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش است. بنابراین اگر فرایند در یک رژیم معین باشد، احتمال میل به تغییر وضعیت آن به رژیم دیگر رو به افزایش خواهد بود.

پژوهشگران عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر راجب موضوع سری زمانی کلیک کنید .

پژوهشگران عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر راجب موضوع مدل اتورگرسیو کلیک کنید .

چکیده لاتین مقاله آماری برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف :

Statistical paper Estimating the probability of changing the behavior of financial time series with Markov’s autoregressive conversion model

In this paper, using the probabilities of changing the position of the m-period of Markov chains, the probability of changing the state of oscillation behavior In this paper, a method for estimating the probability of changing the position of financial time series is proposed by Markov’s autoregressive conversion model. Then, using this model, the behavior of exchange rate fluctuations is modeled into two regimes of exchange rates, high and low. Predictive results show that the probability of persistence in diets is decreasing. Therefore, if the process is in a certain regime, the probability of wanting to change its status to another regime will increase.

نویسنده

• مریم صفایی

برای دانلود  چکیده مقاله آماری برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف  که به صورت رایگان در اختیار شما پژوهشگر عزیز قرار میگیرد ابتدا به سبد خرید اضافه کنید و سپس مقاله را دانلود نمایید.