مقاله آماری شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل‌های سری‌ زمانی ساختاری با معادلات فضای حالت

مقاله آماری شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل‌های سری‌ زمانی ساختاری با معادلات فضای حالت

چکیده مقاله آماری رفتار مدل‌های سری‌ زمانی ساختاری با معادلات فضای حالت:

در این مقاله روشی ب رای استفاده از خروجی‌های کالمن فیلتر برای شناسایی تغییرات تأثیر گذار سری زمانی ارائه شده است. از آن‌جا که الگوریتم کالمن فیلتر برای تحلیل مدل‌های فضای حالت به کار می‌رود که مدل‌های خطی ARMA را پوشش می‌دهد، استفاده از این روش می‌تواند برای شناسایی تغییرات از جمله مقادیر پرت به کار رود. در این مقاله روش پیشنهاد شده برای شناسایی پنج تغییر: نقطه پرت جمع پذیر، تغییر سطح، تغییرات فصلی، تغییر دوره و شیب ناگهانی سری زمانی استفاده شده است. توانایی روش پیشنهادی در یافتن نقاط تأثیر گذار با استفاده شبیه‌سازی نشان داده شد. به عنوان یک مثال واقعی داده‌های ازدواج در کشور انگلیس مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهشگران عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر راجب موضوع سری زمانی کلیک کنید .

چکیده لاتین مقاله آماری رفتار مدل‌های سری‌ زمانی ساختاری با معادلات فضای حالت:

Statistical paper on the behavior of structural time series models with state space equations:

In this paper, a method for using Kalman filter outputs to identify effective time series changes is presented. Since the Kalman filter algorithm is used to analyze state space models that cover ARMA linear models, this method can be used to detect changes such as outliers. In this paper, the proposed method is used to identify five changes: retractable drop point, surface change, seasonal change, period change and sudden time series slope. The ability of the proposed method to find effective points was demonstrated using simulation. Marriage data in the UK were examined as a real example.

نویسندگان

• رضا ذبیحی مقدم
•  رحیم چینی‌پرداز
•  غلامعلی پرهام

پژوهشگران عزیز جهت مشاهده دیگر مقالات جناب رحیم چینی پرداز کلیک کنید .

نوع مطالعه: پژوهشی بنیادی | موضوع مقاله: سریهای زمانی

منبع: irstat.ir

برای دانلود مقاله آماری رفتار مدل‌های سری‌ زمانی ساختاری  که به صورت رایگان در اختیار شما پژوهشگر عزیز قرار می گیرد ابتدا به سبد خرید اضافه کنید و سپس مقاله را دانلود نمایید.